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圆柱以角速度ω 绕轴线作相

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如果银行韵内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该（），如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该（）。A．取低无所谓B．取高无所谓C．取低取高D．取高取低

给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是（）的计算方法。A．统计VaR方法B．参数VaR方法C．概率VaR方法D．数值VaR方法

对总体均值进行评估时，需要确定一个适当的样本量。在重置抽样条件下，样本量的大小（）。A.与置信水平无关B.与总体方差成正比C.与允许的估计误差成正比D.与置信水平成反比

下述关于确定样本量的几种说法中，正确的是( )。A.样本量与置信水平成反比B.样本量与总体方差成反比C.样本量与允许的估计误差成反比D.样本量与允许的估计误差的平方成反比

下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（）。A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短D．使用者是经营者，取决

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