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假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平C下的最小价值，W对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为（）。A．-WORB．-W0(R*-μ)C．W0R*D．W0(R*-μ)

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