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下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是( )A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较D．以上说法都不对
特雷诺指数与詹森指数只对绩效的( )加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。A．广度B．风险C．深度D．质量
若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )A．4.5%B．4.8%C．5.0%D．6.0%
当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较?( )A．投资组合的标准差B．投资组合的变异系数C．投资组合的贝塔系数D．资本资产定价模型
特雷诺指标(Treynorsmeasure)用来衡量不可分散风险的相对指标为( )A．β系数B．σMC．σPD．α系数
杰克.特雷诺(JackTreynor)于1965年提出了第一个风险调整的业绩衡量指标,他认为,充分分散化的投资组合的风险主要来源于以下哪些部分( )①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险A．①②B．①C．①③④D．①②③④
以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A．特雷诺指数B．夏普指数C．詹森指数D．道氏指数
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的( )程度。A．收益高低B．资产组合C．风险分散D．行业分布
当一项资产只是资产组合中的一部分时，( )就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。A．特雷诺指数B．夏普指数C．阿尔法指数D．詹森指数
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