A股票的标准差是0搜索结果第1页,早教吧

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在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的资本是股票B的两倍.股票A的超额收益的标准差为30%，股票B的超额收益的标准差为50%。两者超额收益的相关系数为0.71.市场指数资产组合的标准差是其他

预期收益超过无风险收益率11

金融经济学资产组合问题假设市场上只存在两个有风险的股票,两只股票回报率的相关系数为1/2,股票的情况是：A股票：数量100,价格2,期望回报率0.2,回报率标准差0.15；B股票：数量150,价格4,期其他

报率和回报率的方差；（b）计

a是怎么算的啊？某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的p系其他

.2　　D.0.32和2.1

58.有A,B两只股票，A股票的预期收益率是15%,B股票的预期收益率为20%,A股票的标准差是0.04,p值是1.2;B股票的标准差是0.06,p值是1.8。如果大盘的标准差是0.03,则大盘与股票A的协方其他

体步骤

答案a是怎么算的啊？某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的其他

和1.2　　D.0.32和2

有A，B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是() 其他

016 (D) 0.0017

求两支股票的相关系数,麻烦把步骤写一下,急!A股票期望收益为10%,标准差为10%.B股票期望收益为15%,标准差为20%.以下可能是A和B的相关系数的是:A.1B.-0.56C.-1.03D.2请写得详细一点,谢谢其他

capm金融数学一题；假设对股票a,b的指数模型是根据以下结果按照超额收益估算的,Ra=0.03+0.7Rm+Ea；Rb=--0.02+1.2Rm+Eb；&m=0.2,Ra2=0.2,Rb2=0.12.问每种股票的标准偏差是多少?（上式中&指的是标准差）a=0.3 数学

,b=0.6928

capm金融数学一题；假设对股票a,b的指数模型是根据以下结果按照超额收益估算的,Ra=0.03+0.7Rm+Ea；Rb=--0.02+1.2Rm+Eb；&m=0.2,Ra2=0.2,Rb2=0.12.问每种股票的标准偏差是多少?（上式中&指的是标准差）数学

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