某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期
某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为( )万元。
A.1.6
B.0.6
C.3
D.16
根据公式:预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×100万=0.6万。
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