假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利),预期3
假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利),预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股,那么远期价格为( )元。
A.51.14
B.53.62
C.55.83
D.61.18
解析:股息的现值:0.75e-0.08×0.25+0.75e-0.08×0.5+0.75e-0.08×0.75=20162(元),远期价格=(50-2.162)e0.08×0.8333=51.14(元)。
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