假设A资产的预期收益率为10%,标准差为8.7%;B资产的预期收益率为8%,标准差为8.4%,A和B的协方差为－
假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%；B资产的预期收益率为8%，标准差为8.4%，A和B的协方差为-0.0024，那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为( )。
A．49%
B．51%
C．45%
D．55%
解析：由最小方差组合的公式，投资B的比重=(8.7%2+0.0024)/(8.7%2+8.4%2+2×0.0024)=51.32%。
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