石油现货价格为35美元／桶,无风险利率为6%,原油贮藏成本为5%,持有原油库存便利收益为4%,那么一年

Question

石油现货价格为35美元/桶，无风险利率为6%，原油贮藏成本为5%，持有原油库存便利收益为4%，那么一年期原油期货合约的价格为( )元。

A．34.59

B．37.54

C．39.42

D．42

Answer 1

参考答案：B
解析：根据题意可知，r=0.06，S0=35，T=1，u=0.05，y=0.04，则：F0=35e(0.06+0.05-0.04)=37.54(元)。