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看涨期权合约买方可能形成的收益或损失状况是()。A.收益无限大,损失有限大B.收益有限大,损失无限

题目

看涨期权合约买方可能形成的收益或损失状况是( )。

A.收益无限大,损失有限大

B.收益有限大,损失无限大

C.收益有限大,损失有限大

D.收益无限大,损失无限大

参考答案
参考答案:A
解析:看涨期权买方的利润是看涨期权买方的收益max(ST-E,0)与看涨期权的期权费c之差,即max(ST-E,0)-c。当ST>E时,看涨期权可能被执行,买方的利润等于ST-E-c;当ST
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