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已知两个资产的预期收益率分别为10%和12%,标准差分别为18%和22%,相关系数为0.2, 当分别

题目

已知两个资产的预期收益率分别为10%和12%,标准差分别为18%和22%,相关系数为0.2, 当分别以权重0.4和0.6组成一个资产组合,那么该组合的预期收益率和标准差分别为:( )

A.10.8% 10%

B.10.8% 15.2%

C.12% 10%

D.12% 15.2%

参考答案
正确答案:B