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在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。当市场利率上升时,银行的市场价值将( );当

题目

在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。当市场利率上升时,银行的市场价值将( );当市场利率下降时,银行的市场价值将( )。

A.增加,增加

B.减少,减少

C.增加,减少

D.减少,增加

参考答案
正确答案:D
银行的久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行最终的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值最终将减少。
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