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根据巴塞尔委员会的规定,下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。A.市场风
题目
根据巴塞尔委员会的规定,下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。
A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
B.VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C.持有期为10个营业日
D.附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~1之间
参考答案
正确答案:B
VaR的计算采用99%的单尾置信区间。
VaR的计算采用99%的单尾置信区间。
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