下列关于计算VaR值参数选择的说法,正确的有( )。A.如果模型是用来计算与风险相对应的

Question

下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（ ）。

A．如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%

B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要

C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些

E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

Answer 1

正确答案：ABC
如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该短一些。如果模型的使用者是监管者，时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。