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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产

题目

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为( )亿元。

A.23.81

B.-23.81

C.25

D.-25

参考答案
正确答案:B
VA=[5×1000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.81。
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