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国际金融汇率计算回答正确快速的有追加因为国金是选修所以不太会做计算3.某外汇市场上的汇率报价为:USD/JPY=120.10/90GBP/USD=1.4819/30问:某客户要将1000万日元兑换成英镑,可以获得多少英
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国际金融汇率计算
回答正确快速的有追加 因为国金是选修 所以不太会做计算
3.某外汇市场上的汇率报价为:
USD/JPY=120.10/90
GBP/USD=1.4819/30
问:某客户要将1000万日元兑换成英镑,可以获得多少英镑?
4.某年5月12日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器,合同约定3个月后支付美元.日本公司A担心3个月后美元升值,会增加进口成本,便做了一笔远期外汇交易.假设当天外汇市场上的即期汇率为USD/JPY = 111.10/20,3个月远期差价点数30/40.如果预测准确,3个月后的即期汇率为USD/JPY =111.80/90.问:(1)如果日本进口商不采取保值措施,3个月后需支付多少日元?(2)日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失为多少?
5.美国出口商向英国出口200万英镑的货物,预计3个月后才收汇.假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.5115/45.假设当天外汇市场行情为:
即期汇率 GBP/USD=1.2250/30
3个月远期差价 20/10
如果美国出口商不进行保值,3个月英镑贬值将会损失多少?如果采取套期保值措施,该出口商应该如何操作?
7.在纽约外汇市场上,美元对英镑的1个月期远期汇率为:GBP/USD=1.4650/1.4660,某美国外汇投机商预期英镑汇率近期将会大幅度上升,于是做买空交易,以美元购入100万1个月期远期英镑.假设预期准确,1个月后到期时,英镑的即期汇率上涨到GBP/USD =1.565 0/1.566 0,那么该投机商可以获得多少利润?
8.日本A公司有一项对外投资计划:投资金额为500万美元,预期在6个月后收回.A公司预测6个月后美元相对于日元会贬值,为了保证投资收回,同时又能避免汇率变动的风险,就做买入即期500万美元对卖出6个月500万美元的掉期交易.
假设:当时即期汇率为1美元=110.25/36日元,6个月的远期汇率为108.73/109.20,投资收益率为8.5%,6个月后现汇市场汇率为l美元= 105.78/85.分别计算出做与不做掉期交易的获利情况,并进行比较.
回答正确快速的有追加 因为国金是选修 所以不太会做计算
3.某外汇市场上的汇率报价为:
USD/JPY=120.10/90
GBP/USD=1.4819/30
问:某客户要将1000万日元兑换成英镑,可以获得多少英镑?
4.某年5月12日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器,合同约定3个月后支付美元.日本公司A担心3个月后美元升值,会增加进口成本,便做了一笔远期外汇交易.假设当天外汇市场上的即期汇率为USD/JPY = 111.10/20,3个月远期差价点数30/40.如果预测准确,3个月后的即期汇率为USD/JPY =111.80/90.问:(1)如果日本进口商不采取保值措施,3个月后需支付多少日元?(2)日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失为多少?
5.美国出口商向英国出口200万英镑的货物,预计3个月后才收汇.假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.5115/45.假设当天外汇市场行情为:
即期汇率 GBP/USD=1.2250/30
3个月远期差价 20/10
如果美国出口商不进行保值,3个月英镑贬值将会损失多少?如果采取套期保值措施,该出口商应该如何操作?
7.在纽约外汇市场上,美元对英镑的1个月期远期汇率为:GBP/USD=1.4650/1.4660,某美国外汇投机商预期英镑汇率近期将会大幅度上升,于是做买空交易,以美元购入100万1个月期远期英镑.假设预期准确,1个月后到期时,英镑的即期汇率上涨到GBP/USD =1.565 0/1.566 0,那么该投机商可以获得多少利润?
8.日本A公司有一项对外投资计划:投资金额为500万美元,预期在6个月后收回.A公司预测6个月后美元相对于日元会贬值,为了保证投资收回,同时又能避免汇率变动的风险,就做买入即期500万美元对卖出6个月500万美元的掉期交易.
假设:当时即期汇率为1美元=110.25/36日元,6个月的远期汇率为108.73/109.20,投资收益率为8.5%,6个月后现汇市场汇率为l美元= 105.78/85.分别计算出做与不做掉期交易的获利情况,并进行比较.
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答案和解析
3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29
客户兑换英镑,即报价者卖出英镑,用卖出价,1000万日元可兑换10000000/179.29=55775.56
4. 远期汇率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60
(1) 如果日本进口商不采取保值措施,3个月后需支付100万*111.20=1.1190亿日元
(2)按远期交易支付100万*111.40,避免的损失为50万日元
5. 题目是否应该为3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.2115/45,如果这样则有:
远期汇率: GBP/USD=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320
三个月后收汇200万英镑,按收汇时汇率折算为200万*1.2115,按即期汇率折算为200万*1.2250,英镑贬值损失: 200万*1.2250-200万*1.2115=2.7万美元
套期保值,即在合同签订后,与银行签订一个卖出远期200万英镑的协议,这样三个月后收到的英镑可兑换美元200万*1.2230,避免了2.5万美元的损失.
7. 投机商买空,购入100万远期,到期时获得英镑支付美元100万*1.4660.再以1.5650的价格在市场出售,获利润: 100万*(1.5650-1.4660)=9.9万美元
8. 不做掉期:500万美元投资本利为500万*(+8.5%/2),兑换成日元为500万*(1+8.5%/2)* 105. 78=55137.825万日元
做掉期,买入即期美元500万,汇率110.36进行投资,同时卖出远期500万美元,汇率为108.73,6个月后,美元投资收益为: 500万*(+8.5%/2)=521.25万,其中500万以108.73出售,21.25万以市场价出售,最后收益:500万*108.73+21.25万*105.78=56612.825万日元,做掉期比不做掉期多获: 56612.825万-55137.825万=1475万日元
客户兑换英镑,即报价者卖出英镑,用卖出价,1000万日元可兑换10000000/179.29=55775.56
4. 远期汇率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60
(1) 如果日本进口商不采取保值措施,3个月后需支付100万*111.20=1.1190亿日元
(2)按远期交易支付100万*111.40,避免的损失为50万日元
5. 题目是否应该为3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.2115/45,如果这样则有:
远期汇率: GBP/USD=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320
三个月后收汇200万英镑,按收汇时汇率折算为200万*1.2115,按即期汇率折算为200万*1.2250,英镑贬值损失: 200万*1.2250-200万*1.2115=2.7万美元
套期保值,即在合同签订后,与银行签订一个卖出远期200万英镑的协议,这样三个月后收到的英镑可兑换美元200万*1.2230,避免了2.5万美元的损失.
7. 投机商买空,购入100万远期,到期时获得英镑支付美元100万*1.4660.再以1.5650的价格在市场出售,获利润: 100万*(1.5650-1.4660)=9.9万美元
8. 不做掉期:500万美元投资本利为500万*(+8.5%/2),兑换成日元为500万*(1+8.5%/2)* 105. 78=55137.825万日元
做掉期,买入即期美元500万,汇率110.36进行投资,同时卖出远期500万美元,汇率为108.73,6个月后,美元投资收益为: 500万*(+8.5%/2)=521.25万,其中500万以108.73出售,21.25万以市场价出售,最后收益:500万*108.73+21.25万*105.78=56612.825万日元,做掉期比不做掉期多获: 56612.825万-55137.825万=1475万日元
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