金融统计分析题目，关于方差—协方差矩阵，求股票投资组合风险某人投资了三种股票，这三种股票的方差—协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人

Question

金融统计分析题目，关于方差—协方差矩阵，求股票投资组合风险
某人投资了三种股票，这三种股票的方差—协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.1，0.4，0.5，则该股票投资组合的风险是（C）。
方差—协方差ABCA100120130B120144156C130156169
　　A．9.2 B．8.7 C．12.3 D．10.4

Answer 1

Var(P)=wA^2*Var(A)+wB^2*Var(B)+wC^2*Var(C)+2wAwB*Cov(A,B)+2wAwC*Cov(A,C)+2wBwc*Cov(B,C)