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大学《货币银行学》一道试题,试求不同证券组合的预期收益率?假设某投资基金拟构造一证券组合,现选定A、B、C三只股票,假设国民经济在将来有可能出现三种状况:增长、稳定和衰退,见下

题目详情
大学《货币银行学》一道试题,试求不同证券组合的预期收益率?
假设某投资基金拟构造一证券组合,现选定A、B、C三只股票,假设国民经济在将来有可能出现三种状况:增长、稳定和衰退,见下表:
事件 收益率
经济状况 概率 A B C
增长 1/3 0.05 0.10 0.30
稳定 1/3 0.05 0.05 0.15
衰退 1/3 0.05 0.15 0.15
a.如果该基金构造一个 1/2 B + 1/2 C 的证券组合,ρBC=0.3,请计算该组合的预期收益率和风险
b.如果该基金构造一个 1/2 A + 1/4 B + 1/4 C 的证券组合,该组合的预期收益率为多少
劳烦,本人初学,资质愚钝,请写出计算步骤,拜谢!
▼优质解答
答案和解析
预期收益率是求在三种情况(增长、稳定、衰退)下的期望:
1/2*1/3[(10+5+15)+(30+15+15)]
风险是求在1/2B和1/2C的资产组合情况下的方差
此题没有标准差?
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