求助：择期远期汇率的计算假设即期汇率：GBP/EUR=1.8420/30掉期率：Spot/5Month100/80Spot/6Month145/120（1）请报价银行报出5个月至6个月的择期远期汇率。（2）某客户

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求助：择期远期汇率的计算
假设即期汇率：GBP/EUR=1.8420/30
掉期率：Spot/5 Month 100/80
Spot/6Month 145/120
（1）请报价银行报出5个月至6个月的择期远期汇率。
（2）某客户向银行择期卖出100万EUR,可以得到多少GBP?

▼优质解答

答案和解析

5个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.8350
5个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310
（1）请报价银行报出5个月至6个月的择期远期汇率GBP/EUR=1.8275/1.8350
(2)客户向银行择期卖出100万EUR,可得英镑1000000/1.8350=544959.13

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