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1.某企业有甲、乙两个投资项目,计划投资额均为1000万元,其收益率的概率分布如下表所示市场状况概率甲项目乙项目好0.220%30%一般0.610%10%差0.25%-10%要求:(1)分别计算甲乙两个项
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1.某企业有甲、乙两个投资项目,计划投资额均为1000万元,其收益率的概率分布如下表所示
市场状况
概率 甲项目 乙项目 好 0.2 20% 30% 一般 0.6 10% 10% 差
0.2
5%
-10%
要求:
(1)分别计算甲乙两个项目收益率的期望值.(2)分别计算甲乙两个项目收益率的标准离差.(3)比较甲乙两个投资项目风险的大小.
(4)如果无风险收益率为5%,甲项目的风险价值系数为10%,计算甲项目投资的风险收益率 (5)甲乙两个项目进行组合投资,投资比例为4:6,相关系数为0.6计算组合投资收益和组合投资风险
市场状况
概率 甲项目 乙项目 好 0.2 20% 30% 一般 0.6 10% 10% 差
0.2
5%
-10%
要求:
(1)分别计算甲乙两个项目收益率的期望值.(2)分别计算甲乙两个项目收益率的标准离差.(3)比较甲乙两个投资项目风险的大小.
(4)如果无风险收益率为5%,甲项目的风险价值系数为10%,计算甲项目投资的风险收益率 (5)甲乙两个项目进行组合投资,投资比例为4:6,相关系数为0.6计算组合投资收益和组合投资风险
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答案和解析
(1). 甲,0.3*20%+0.5*10%+0.2*5%=0.12
乙,0.3*30%+0.5*10%+0.2*(-5%)=0.13
乙,0.3*30%+0.5*10%+0.2*(-5%)=0.13
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