计算XYZ公司的期望收益率和收益率的标准差!经济情况发生概率预期收益率10.215%20.510%30.2-10%40.1-20%

Question

计算XYZ公司的期望收益率和收益率的标准差!
经济情况 发生概率 预期收益率
1 0.2 15%
2 0.5 10%
3 0.2 -10%
4 0.1 -20%

Answer 1

期望收益率：0.2*15%+0.5*10%+0.2*（-10%）+0.1*（-20%）=0.03+0.05-0.02-0.02=0.04=4%
方差：（15%-4%）^2*0.2+（10%-4%)^2*0.5+(-10%-4%)^2*0.2+
(-20%-4%)^2*0.1=0.00242+0.0018+0.00392+0.00576=0.00139
标准差：0.00139的开2次方得到0.037