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无套利区间计算当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货
题目详情
无套利区间计算
当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为( )。
A. [3293,3333]
B. [3333,3373]
C. [3412,3452]
D. [3313,3353]
答案为D,具体怎么计算的???
当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为( )。
A. [3293,3333]
B. [3333,3373]
C. [3412,3452]
D. [3313,3353]
答案为D,具体怎么计算的???
▼优质解答
答案和解析
3个月后合约理论值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333
无套利区间3333+/-20 3313到3353之间
无套利区间3333+/-20 3313到3353之间
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