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期货计算题假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使其定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext-Liffe的三个月欧元利
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期货计算题
假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使其定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext-Liffe的三个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29的价格卖出10张合约,三个月后,以92.40的价格买入平仓。问该套期保值中,期货市场的交易结果是盈利多少欧元?
【解析】卖出价格为94.29,买入价格为92.40,盈利为(94.29-92.40)×100×25×10=47250(欧元)。
我表示看不懂哪里来的25,哪里来的100,这个是什么含义啊
假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使其定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext-Liffe的三个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29的价格卖出10张合约,三个月后,以92.40的价格买入平仓。问该套期保值中,期货市场的交易结果是盈利多少欧元?
【解析】卖出价格为94.29,买入价格为92.40,盈利为(94.29-92.40)×100×25×10=47250(欧元)。
我表示看不懂哪里来的25,哪里来的100,这个是什么含义啊
▼优质解答
答案和解析
参考答案:25应该是指三个月,即1/4年=0.25年,不管合约多少张,公司投入的资金是1000万,而本题中公司做的是利率期货合约,那么价格94.29和92.40应该是分别带有“%”的,也就是盈利=(94.29%-92.40%)×0.25×1000万 就可以了。
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