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浮动利率下债券如何计算贴现,麻烦举个例子写下算式
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浮动利率下债券如何计算贴现,麻烦举个例子写下算式
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答案和解析
简便的方法是按照浮动利率债券利率的平均值来计算.然后将确定票面利率的平均利率从到期收益率中扣减,以便计算出来有效的利差.较准确的计算公式如下:
其中:
Pp=净价购买价格;
A=增殖利息;
Cc=将在下一个调整日支付的当前票面利率(年率);
Ra=在浮动利率债券的生命期间假定的基准平均值;
Ci=第i次利息支付时的票面利率,等于Ra+S;
S=票面利率高于LIBOR的利差;
Di=一个利息支付期的天数;
Ds=从计算日到下一个利息支付日的天数;
R=现金流量的内部回报率(IRR),它是不同期限的即期市场收益率.
上述运算可以按照试错法通过计算机进行,也可以通过程序化的金融计算器计
算.
其中:
Pp=净价购买价格;
A=增殖利息;
Cc=将在下一个调整日支付的当前票面利率(年率);
Ra=在浮动利率债券的生命期间假定的基准平均值;
Ci=第i次利息支付时的票面利率,等于Ra+S;
S=票面利率高于LIBOR的利差;
Di=一个利息支付期的天数;
Ds=从计算日到下一个利息支付日的天数;
R=现金流量的内部回报率(IRR),它是不同期限的即期市场收益率.
上述运算可以按照试错法通过计算机进行,也可以通过程序化的金融计算器计
算.
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