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以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。A．Credit Metrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B．Credit Metrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题C．CrEDitPorffol
20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有( )。A．穆迪的RiskCalcB．Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型C．死亡概率模型D．CreditMetriCs模型E．EDF模型
客户信用评级的发展过程是（ ）。A．违约概率模型→专家判断法→信用评分法B．信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C．专家判断法→信用评分法→违约概率模型D．专家判断法→违约概率模型→信用评分法
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有（ ）。A．置信水平采用99%的单尾置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D．至少每3个月更新一次数据E．至少每6个月更新一次数据
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（ ）。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCa1c模型C．CreditMonitor模型D．死亡率模型
（ ）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A．违约概率B．违约频率C．违约损失率D．预期损失率
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（ ）。A．置信水平采用99%的单尾置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D．至少每3个月更新一次数据
目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（ ）。A．Credit Monitor模型B．Credit Risk＋模型C．死亡率模型D．Risk Calc模型
信用评分模型虽然可以给出客户风险水平的分数，却无法提供客户（ ）的准确数值。A．违约概率B．违约频率C．违约损失率D．预期损失率
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。A．Credit Metrics模型B．ZETA模型C．Credit Risk＋模型D．MP模型E．Credit Portfolio View模型
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