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违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型属于违约概率模型分析的选项是（ ）。A．RiskCalE模型B．Logit模型C．CrEDitMonitor模型D．KPMG模型E．死亡率模型
计算风险加权资产时。对于信用风险资产。商业银行可以采取（ ）。A．标准法B．内部模型法C．高级计量法D．内部评级初级法E．内部评级高级法
下列关于信用评分模型进行风险分析基本过程，排序正确的选项是（ ）。1．根据历史数据进行回归分析，得出各相关权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度2．根据相关经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险主要与哪些经济或财务因素有关，模拟出特定形式的函数关系式3．根据计算出的数值，衡量潜在借款人的
ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是（ ）。A．流动资产/总资产B．流动资产/流动负债C．（流动资产一流动负债）/总资产D．流动负债/总资产
信用风险计量模型所经历的发展阶段不包括：（ ）A．专家判断法B．信用评分模型C．违约概率模型D．以上都正确
CeDtMetriC模型使用什么概念反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用？（ ）。A．单一信用工具的特定风险B．信用工具边际风险贡献C．单一特定工具的风险评级D．以上都不对
CEt MEriC 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）此题为判断题(对，错)。
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求不包括：（ ）A．置信水平采用90%的置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D．至少每3个月更新一次数据
Credit Metrics模型的基本特点是：（ ）A．从单一资产角度看待信用风险B．从资产组合角度看待信用风险C．从单一资产和资产组合角度看待信用风险D．以上都不是
C．eD．tMetriC．模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？（ ）。A．信用等级B．资产规模C．盈利水平D．还款意愿
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