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现代风险分散化思想的重要基石是（ ）。A．哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论B．威廉·夏普提出的资本资产定价模型C．欧式期权定价的一般模型D．缺口分析、久期分析
可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是( )。A．信息比率B．M2测度C．夏普指数D．特雷诺指数
一般的,夏普指标越大,表明投资组合单位总风险获得的风险溢价( ),其业绩表现( )A．越高 越好B．越低 越差C．越高 越差D．越低 越好
M2测度与夏普指数对基金绩效的排名( )。A．大多数情况下不一致B．不一致C．大多数情况下一致D．一致
以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A．特雷诺指数B．夏普指数C．詹森指数D．道氏指数
夏普指数、特雷纳指数和詹森指数是从资本资产定价模型衍生出来的( )A．因此,用哪个指标衡量资产组合的业绩是无关紧要的B．但是,夏普指数和特雷纳指数利用不同的风险指标C．因此,所有指标都衡量了资产组合的特征D．上述说法都正确
特雷诺指数与詹森指数只对绩效的( )加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。A．广度B．风险C．深度D．质量
威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。 ()此题为判断题(对，错)。
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