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证券从业资格试题,下面的题怎么算的啊?不付红利股票的期货套利:设某股票报价为30元,该股票在2年内不发放任何股利。若2年期货报价为35元(出于举例方便考虑,现实中基本上不存在2
其他
卖出1000股1年期期货。2
申购新股型理财计划属于( )。A.套汇型理财产品 B.固定收益型产品C.衍生工具联结型产品 D.套利
申购新股型理财计划属于( )。A.套汇型理财产品B.固定收益型产品C.衍生工具联结型产品D.套利型理财产品
金融衍生工具有四类交易主体:套期保值者、投机者、套利者和( )。 A.经济人B.风险对冲
金融衍生工具有四类交易主体:套期保值者、投机者、套利者和( )。A.经济人B.风险对冲者C.跨时套利者D.经纪人
已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点.又知1年期美元利率为5.1%,1年期瑞士法郎利率为6.5%.某美国商人从国内银行借得本金100万美元.不考虑套利费用,问:(1)
其他
获利多少?(结果保留整数)
假定外汇市场上欧元兑美元的即期汇率为1欧元=1.4236美元,美元的利率为1.5%,欧元的利率为2%试问一年后无风险套利的远期汇率是多少?
其他
已知即期汇率1英镑=1.5010美元,英镑6个月的年利率4%,美元6个月的年利率2%.计算六个月的远期汇率.银行报出远期差价为英镑贴水200点,问能否套利.
数学
无套利模型:假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元.假设现在的无风险年利率等于10%,现在我们要找出一份3个月期协议价格为10.5元的
其他
位看涨期权空头,N单位的标的
根据无套利均衡原理,在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率,应当首先知道的变量是
根据无套利均衡原理,在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率,应当首先知道的变量是( )。A.银行间的短期利率水平B.第0期到第1期的即期利率C.第1期到第2期的远期利率D.3年期的即期利率E.市场在3期内的平均利率水平
在牛市套利中,无论价格升降,关键需要不同交割月份的价差扩大才能盈利。( )
在牛市套利中,无论价格升降,关键需要不同交割月份的价差扩大才能盈利。( )
在( )情况下,熊市套利可以获利。 A.远月合约价格高于近月合约价格,价差由10元变为20元
在( )情况下,熊市套利可以获利。A.远月合约价格高于近月合约价格,价差由10元变为20元B.远月合约价格低于近月合约价格,价差由10元变为20元C.远月合约价格高于近月合约价格,价差由10元变为5元D.远月合约价格低于近月合约价格,价差由10元变为5元
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