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假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率,W为期末资产组合的价值。R、W都是随机变量。假设R的均值为U。标准差为O。W*为W在置信水平c下的最小价值。W*对应的投资回报率为R*。则均值VaR的正确公式为( )。A.-WoR*B.-Wo(R*-u)C.WoR*D.Wo(R*-u)
依据投资组合保险策略进行投资,假设可承担风险系数m=3,起始总资产市值v为 100万元,可容忍最大损失为20%。若所投资股票市值增加5万元,则可投资股票金额K变为( )万元。A.65B.70C.75D.80
假设资产组合初始投资额l00万元。预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为l%的正态分布,那么在95%置信水平下。该资产组合一年均值VaR为( )万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。)A.3.92B.1.96C.-3.92D.-l 96