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已知市场
无风险利
率是8%, AA债券的收益率是12%,BB债券的收益率是15%,那么BB债券相对于A
已知市场无风险利率是8%, AA债券的收益率是12%,BB债券的收益率是15%,那么BB债券相对于AA债券的信用价差为:( )A.3%B.7%C.4%D.11%
折现率应高于( )A.折旧率B.折扣率C.
无风险利
率D.成新率
折现率应高于( )A.折旧率B.折扣率C.无风险利率D.成新率
金融市场学专业计算题某市场组合M由A、B、两只股票组成,构成比例分别为0.8和0.2,期望收益率分别为22%和17%,收益率的方差分别为0.4和0.3。协方差为0.25。市场
无风险利
率为rf=5%。写出资
其他
益率应该为多少?
投资基金5亿元于下列5种股票:股票投资额股票贝他系数A1.60.5B1.22.0C0.84.0D0.81.0E0.63.0该投资基金的贝他系数能用各股票贝他系数的加权平均而求得.目前
无风险利
率6%,而下一季的市场
其他
酬率0.1 7%0.2 90
假设市场的
无风险利
率是1%,股票市场未来有三种状态:牛市、正常、熊市,对应的发生概率为0.2、0.6、
假设市场的无风险利率是1%,股票市场未来有三种状态:牛市、正常、熊市,对应的发生概率为0.2、0.6、0.2,作为市场组合的股票指数现在是在5100点,当未来股票市场处于牛市时将会达到6000点,正常时将会达到5600点,熊市时将会达到4300点;股票x在牛市时的预期收益率为20%,在正常时预期收
求詹森指数和特雷诺指数30.某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的
无风险利
率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为()。答
其他
14,当前的无风险利率为0.
一个证券投资学的题,求期望收益率和判断是否买入股票的假定
无风险利
率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望
其他
5元,该股预计来年派发红利0
期权价格的确定某公司股票当前价格为100元,该公司股票波动率为0.5,市场
无风险利
率为5%,问:敲定价格为100元,该公司股票1年期看跌期权的价格应该是多少?(只要求用公式列出计算步骤,不必
其他
某公司股票的β系数为1.2,
无风险利
率为4%,市场上所有股票的平均收益率为10%,则该公司股票的收益率为(
其他
期货问题:答案A不对吗,说出理由。关于期权价格的叙述正确的是()。A.期权有效期限越长,期权价值越大B.标的资产价格波动率越大,期权价值越大C.
无风险利
率越小,期
其他
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