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下列关于计量违约损失率的说法中，正确的有（ ）。A．计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法B．可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率C．《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失率取50%D．对于存在抵押品的债务，在估计违
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（ ）。A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C．估计违约损失率的损失是经济损失D．其估计公式为违约
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（ ）。A．15亿B．12亿C．20亿D．30亿
某贸易公司出口到纽约，CFR纽约价格为200万元，加成率20%，保险费率0．8%，则应交保险费为（ ）。
在我国企业财产保险中，珠宝店珠宝是（ ）A.不提高费率的特约可保财产B.提高费率的特约可保财产C.可保财产D.不可保财产
违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。A 1B 3C 5D 2
一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合。违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期掼失为 （ ）万元。A．3C6B．36C．2C4D．24
借款人向银行申请了400万元贷款，违约概率为4%。违约损失率为80%。VaR为30万元．则非预期损失为（ ）万元。A．17.2B．12.8C．16D．9
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。A.1.5B.1C.2.5D.5
假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。A.4.2B.1.8C.6D.9
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