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下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为( )。A.风险证券相互之间的组合B.无风险证券F与单个风险证券的组合C.无风险证券F与市场组合M的再组合D.市场组合M与单个风险证券的组合
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B 必须直接估计每个敞口之间的相关性C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间