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贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量（ ）。A．资产组合的市场风险B．资产组合的特有风险C．资产组合的非系统性风险D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系
贝塔系数是衡量一种风险衡量指标，用于反映一种证券对于市场组合变动的反应程度。因此，一种证券的期望收益应与它的贝塔系数正相关。（ ）此题为判断题(对，错)。
商业银行进行债券投资的目标主要有（ ）。A．提高资本充足率B．降低资产组合的风险C．降低流动性D．提高银行声誉E．平衡流动性和盈利性
产品线过度填充可能给企业带来的主要风险是（ ）。A．生产能力过剩 B．产品组合的，致性降低 C．新推出的产品与原有产品“自相残杀” D．竞争者乘虚而入
利用金融市场提供的风险分散功能，投资者可以利用组合投资分散那些投资于单一金融资产所面临的（ ）。A．系统性风险B．资产贬值风险C．非系统性风险D．资产估值风险
下列不属于银行债券投资的目标的是（ ）。A．平衡盈利性和流动性B．减少资产组合的风险C．补充附属资本D．提高资本充足率
组合层面的风险识别应当关注（ ）。A．银行客户是否过度集中于某个地区B．银行客户是否过度集中于某个行业C．银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势，D．银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善E．宏观经济因素
市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
现代风险分散化思想的重要基石是（ ）。A．哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论B．威廉·夏普提出的资本资产定价模型C．欧式期权定价的一般模型D．缺口分析、久期分析
在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（ ）。A．缺口分析B．敏感分析C．情景分析D．久期分析
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