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下列不属于银行债券投资的目标的是（ ）。A．平衡盈利性和流动性B．减少资产组合的风险C．补充附属资本D．提高资本充足率
组合层面的风险识别应当关注（ ）。A．银行客户是否过度集中于某个地区B．银行客户是否过度集中于某个行业C．银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势，D．银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善E．宏观经济因素
市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑（ ）因素。A．组合在战略层面的重要性B．经济前景C．收益率（ROE）D．过去的组合集中情况
现代风险分散化思想的重要基石是（ ）。A．哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论B．威廉·夏普提出的资本资产定价模型C．欧式期权定价的一般模型D．缺口分析、久期分析
在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（ ）。A．缺口分析B．敏感分析C．情景分析D．久期分析
（ ）也被称为“具有风险管理目标的综合数据”A．中间计量数据B．组合结果数据C．信息储存操作D．风险控制数据
贷款组合的信用风险包括（ ）。A．系统性风险B．非系统性风险C．既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D．以上的都不对
一种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetriCs模型B．CreditPortfolioView模型C．CreditRisk+模型D．CreditMo
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