共找到 315 与组合风险 相关的结果，耗时76 ms
A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1
商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据不应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。 ( )A、对 B、错
投资者通常可采取进行分散化的投资组合的方式将系统性风险降低到最小程度。 （ ）
对有贫困户参加的协会、合作社、互助组织的，利用扶贫互助资金作为金融机构风险补偿金，按照()的比例进行放大，向协会、合作社、互助组织会员中的贫困户提供无抵押贷款服务。A.1:06B.1:04C.1:05D.1:07
传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。（ ）
组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。（ ）
信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定的相关性。（ ）此题为判断题(对，错)。
Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）
系统性风险可以通过组合投资不同程度地得到分散。 （ ）此题为判断题(对，错)。
投资组合理论的基本思想是：并非所有资产的风险都完全相关，构成一个资产组合时，单一资产收益率变化的一部分就可能被其他资产收益率的反向变化所增加。 （ ）
热门搜索：