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企业债券的信用风险是系统风险，不能通过大量投资组合的方式加以分散。( )A.对B.错
在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。A.名义量法B.敏感性分析法C.VaR方法D.压力测试法
判断题：企业债券的信用风险是系统风险，不能通过大量投资组合的方式加以分散。( )A.对B.错
在资产组合风险管理中，对冲策略的基本思想是构建一个( )，以部分或全部规避资产组合风险。A. 金融衍生品B. 负债C. 与原组合风险暴露相反的头寸D. 与原组合风险暴露同向的头寸
在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。快来人告诉我正确的答案吧！谢谢！A. 名义量法B. 敏感性分析法C. VaR方法D. 压力测试法
资产组合管理决策制定的步骤中最重要的部分为( )。A．分散经营B．资产配置C．收益生成D．风险与税收定位
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )A．12%B．14%C．15%D．16%
假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )A．10%B．12%C．19%D．7%
投资者如何将可投资资金在无风险资产和风险投资组合之间进行分配叫做( )A．投资决策B．经营决策C．融资决策D．投机决策
不能用来评估特定客户对待经济风险的态度的生活方式的特点是( )A．对于当前的投资组合构成B．客户的负债和总资产比率,即负债比率C．财产保险金额和年薪的对比D．工作任期和变动频率
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