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一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。( )此题为判断题(对,错)。
信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金。所以经济资本的计量只取决于置信水平。( )
如果银行韵内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该( ),如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平应该( )。A.取低无所谓B.取高无所谓C.取低取高D.取高取低
有持有期为2天、置信号水平为98%的情况下.若所计算的风险价值为2万元,则明该银行的资产组合( )。A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
给定样本数据和置信水平,借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是( )的计算方法。A.统计VaR方法B.参数VaR方法C.概率VaR方法D.数值VaR方法