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用于计算监管资本的内部操作风险计量方法,必须基于对内部损失数据至少( )的观测,无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.3年B.4年C.5年D.6年
使用高级计量法计算风险资本配置时,需要考虑未来可能的损失,为此监管当局要求商业银行通过加总下列( )损失来得出监管资本要求。A.预期收益和非预期风险B.预期损失和非预期损失C.预期资本和非预期资本D.预期风险和非预期风险
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时,使用内部确定的相关系数,但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件,并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A.及时性假设B.相关性假设C.准确性假设D.全部性假设