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在忽略忧虑价值的情况下，如果风险管理目标是预期损失额最低，则最优策略为( )。A.策略(1)B.策略(2)C.策略(3)D.策略(4)
如果风险管理目标是考虑忧虑价值后的预期损失额最低，并使策略(3)和策略(4)成为无差异，则表2中的Z应等于( )元。A.80B.70C.60D.50
如果风险管理目标是考虑忧虑价值后预期损失额最低，则最优策略为( )。A.策略（1）B.策略（2）C.策略（3）D.策略（4）
次级类贷款预期损失比率为()A.0-10%B.0-15%C.0-20%D.0-30%
某银行 2008 年对A 公司的一笔贷款收入为 1000 万元，各项费用为 200 万元，预期损失为 100 万元，经济资本为 16000 万元，则 RAROC 等于( )。A 4.38%B 6.25%C 5.00%D 5.63%
风险水平类指标不包括（ ）。A．核心负债比率B．预期损失率C．关注类贷款迁徙率D．不良贷款拨备覆盖率
根据边际非预期损失占比，商业银行分配给可疑类贷款的经济资本为：（ ）A．2亿B．3亿C．5亿D．10亿
贷款定价中的风险成本是指：（ ）A．管理贷款风险所花费的成本B．贷款的预期损失C．贷款违约概率D．以上都不是
已知某商业银行风险资产的预期损失为2亿，风险资产总额为100亿，贷款资产总额为80亿，资产总额为150亿，那么该商业银行的预期损失率为：（ ）。A．2%B．3%C．5%D．1%
根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：（ ）A．4亿B．8亿C．10亿D．6亿
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