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已知某商业银行风险资产的预期损失为2亿，风险资产总额为100亿，贷款资产总额为80亿，资产总额为150亿，那么该商业银行的预期损失率为：（ ）。A．2%B．3%C．5%D．1%
预期损失率的计算公式是（ ）。A．预期损失率＝预期损失/资产风险敞口B．预期损失率＝预期损失/贷款资产总额C．预期损失率＝预期损失/风险资产总额D．预期损失率＝预期损失/资产总额
贷款定价中的风险成本是指：（ ）A．管理贷款风险所花费的成本B．贷款的预期损失C．贷款违约概率D．以上都不是
商业银行的监管资本等于什么？（ ）。A．预期损失B．非预期损失C．预期损失加上非预期损失D．以上都不是
经济资本是：（ ）A．抵御商业银行的非预期损失所使用的资本B．抵御商业银行的预期损失所使用的资本C．低于商业银行的预期损失和非预期损失所使用的资本D．以上都不对
根据边际非预期损失占比，商业银行分配给可疑类贷款的经济资本为：（ ）A．2亿B．3亿C．5亿D．10亿
风险水平类指标不包括（ ）。A．核心负债比率B．预期损失率C．关注类贷款迁徙率D．不良贷款拨备覆盖率
商业银行的经济资本是用来抵御预期损失和非预期损失所需的资本。 （ ）此题为判断题(对，错)。
在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPl应（ ）。A．大于1B．等于1C．小于1D．无法判断
某银行 2008 年对A 公司的一笔贷款收入为 1000 万元，各项费用为 200 万元，预期损失为 100 万元，经济资本为 16000 万元，则 RAROC 等于( )。A 4.38%B 6.25%C 5.00%D 5.63%
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