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如果某投资组合由A、B两种资产构成,A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%,B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率,为( )。A.7%B.10%C.13%D.16%
通常银行通过( )来覆盖非预期损失,通过( )来覆盖预期损失。A.筹集资本金、筹集资本金B.提取准备金、提取准备金C.筹集资本金、提取准备金D.提取准备金、筹集资本金
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。A.RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益D.RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益
金融风险可能造成的损失分为( )。A.预期损失B.灾难性损失C.挤兑性损失D.非预期性损失E.非灾难性损失