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资产与负债的久期越短，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。（ ）
明确商业银行的战略愿景和价值理念不是声誉风险管理的内容。（ ）
巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（ ）个营业日。A．10B．1C．7D．5
有持有期为2天、置信号水平为98%的情况下.若所计算的风险价值为2万元，则明该银行的资产组合（ ）。A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
资产组合的风险价值度量，中心问题就是对协方差矩阵的估算，方法主要有（ ）。A．利用预期利率来估算B．利用各个证券回报率的历史数据来估算C．期权隐含参数法D．历史模型法E．随机模型法
对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。A．交易B．头寸C．风险D．止损
下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失E．风险价值不是以概率百分比表示的价值
巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（ ）%。A．2B．4C．3D．51
流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户的流动性需求，从而使银行遭受损失的可能性。 （ ）此题为判断题(对，错)。
下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失
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