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全面风险管理模式阶段的特点有（ ）。A．不同类型的业务纳入统一的风险管理范围B．从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束C．提出了一系列监管原则D．继续以资本充足率为核心E．从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风
按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（ ）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A．法律风险B．市场风险C．操作风险D．合规风险
无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。（ ）
常见的资产配置组合模型中，风险最大的是（ ）。A．金字塔型B．哑铃型C．纺锤型D．梭镖型
邓肯·威尔逊开发H{了（ ）方法。A．因果关系模型B．关键风险指标C．风险诱因D．风险缓释
战略风险的类型包括( )。A．品牌风险B．竞争对手风险C．客户风险D．以上全对
银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是( )。A．难以绝对控制商业银行的敏感信息B．商业银行无法形成长期的核心竞争力C．不利于商业银行形成强大的定价能力D．将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商
20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有( )。A．穆迪的RiskCalcB．Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型C．死亡概率模型D．CreditMetriCs模型E．EDF模型
关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以
资本资产定价模型中的“共同期望假设”的含义是( )。A．投资者有共同的风险厌恶系数B．投资者对市场和证券的期望收益率的估计是相同的C．投资者对市场和证券的方差的估计是相同的D．投资者对市场和证券的协方差的估计是相同的E．投资者将获得相同的回报率
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