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假设某公司的股票当前价格为20元,1年后其价格有两种可能结果,24元或18元,出现这两种结果的概率分别是0.3和0.7。现有一份关于该股票的看涨期权合约,执行价格为19元,无风险收益率为8%(连续复利),那么,看涨期权的价格是( )A.2.820元B.2.778元C.0.359元D.0.370元
假定从某一股市采样的股票为A、B、C、D四种,在某一交易日的收盘价分别为5元、16元、24元和35元,基期价格分别为4元、10元、16元和28元,基期交易量分别为100、80、150和50,用加权股价平均法(以基期交易量为权数,基期市场股价指数为100)计算的该市场股价指数为( )。A 138B