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某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。A.1.5B.1C.2.5D.5
关于《巴塞尔新资本协议》相关规定,下列选项不正确的是( )A.违约损失率(LGD)的估计公式为损失/违约风险暴露B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率C.估计违约损失率是经济损失,必须以历史回收率为基础D.估计违约损失率参考至少7年,涵盖一个经济周
假设违约损失率(LGD)为 8%,商业银行估计(EL)为 10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )。A 18%B 0C -2%D 2%
根据《交通银行信贷业务手册》,信贷人员应至少每()个月对客户PD/LGD 评级更新事件进行确认。A.3B.6C.12D.24
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