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用vaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。A．1B．2C．3D．4
下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失E．风险价值不是以概率百分比表示的价值
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。A．考虑了“肥尾”现象B．不能度量非线性金融工具的风险C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定.价模型D．风险度量的结果受制于历史周期的长度E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
下列风险计量方式中，（ ）是专门针对市场险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模型D．CntditMetriCs模型
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B、风险度量的结果受制于历史周期的长短C、无法充分度量非线性金融工具的风险D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
《巴塞尔新资本协议》提倡应用VAR方法计量信用风险。（ ）
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