共找到 159 与VAR 相关的结果，耗时5 ms
下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短D．使用者是经营者，取决
下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（ ）A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变
用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（ ）。A．较大B．一样C．较小D．无法确定
（ ）技术通常伴随着计量方法的复杂化，进而形成新的风险。A．VaR模型B．高级量化技术C．RiskMEtriCsD．KMV模型
蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D．计算量较小，且准确性提高速度较快E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快
VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。A．损失概率B．持有期C．统计分布D．损失事件
（ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。A．准确性检验B．敏感性分析C．误差分析D．有效性检验
下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失
某银行整体资产的VaR为400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示（单位：万元）。总经济资本为20亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为（ ）亿元。A．7.6，5.4B．7.5．5.0C．7.0，4.9D．6.9，4.6
热门搜索：