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Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）此题为判断题(对，错)。
有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态
Credit Metrics模型的基本特点是：（ ）A．从单一资产角度看待信用风险B．从资产组合角度看待信用风险C．从单一资产和资产组合角度看待信用风险D．以上都不是
Credit Metrics模型从本质上讲是：（ ）A．是一个简单信用评分模型B．是一个VaR模型C．是一个期权定价模型D．以上都不是
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。A．Credit Metrics模型B．ZETA模型C．Credit Risk＋模型D．MP模型E．Credit Portfolio View模型
Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。A．信用等级B．资产规模C．盈利水平D．还款能力
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。A．Credit Metrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B．Credit Metrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题C．CrEDitPorffol
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