向量的方差怎么求?向量的方差与矩阵的方差有什么不同?具体的计算方法和公式是什么?问题具体分类

Question

向量的方差怎么求?向量的方差与矩阵的方差有什么不同?具体的计算方法和公式是什么?问题具体分类

Answer 1

随机向量对应随机变量方差的数字特征应是协方差阵：D(X)=E{[X-E(X)][X-E(X)]'}
其中E(X)为向量均值等于向量每个分量的均值,X-E(X)就是分量减去各自分量的均值,[X-E(X)]'表示转置即行向量.对角线上元素对应的是每个分量的方差,如果各个分量独立的话,D(X)是对角阵.你说的向量的方差应就是它.