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概率论与数理统计随机变量X,Y服从正态分布N(υ,σ2)。试求Z1=3X+2Y与Z2=3X-2Y的相关系数。求具体步骤
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概率论与数理统计
随机变量X,Y服从正态分布N(υ,σ2)。试求Z1=3X+2Y与Z2=3X-2Y的相关系数。
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随机变量X,Y服从正态分布N(υ,σ2)。试求Z1=3X+2Y与Z2=3X-2Y的相关系数。
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▼优质解答
答案和解析
X,Y独立:
Cov(3X+2Y,3X-2Y)=9Cov(X,X)-4Cov(Y,Y)=5σ^2
Var(Z1)=9*Var(X)+4*Var(Y)=13σ^2
Var(Z2)=9*Var(X)+4Var(Y)=13*σ^2
Corr(3X+2Y,3X-2Y)=Cov(3X+2Y,3X-2Y)/(Std(Z1)*Std(Z2))=5/13
Cov(3X+2Y,3X-2Y)=9Cov(X,X)-4Cov(Y,Y)=5σ^2
Var(Z1)=9*Var(X)+4*Var(Y)=13σ^2
Var(Z2)=9*Var(X)+4Var(Y)=13*σ^2
Corr(3X+2Y,3X-2Y)=Cov(3X+2Y,3X-2Y)/(Std(Z1)*Std(Z2))=5/13
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