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急求财务管理题详解若一投资组合包含A、B两种股票,股票A的期望收益率为14%,标准差为10%;股票B的期望收益率为18%,标准差为16%,两股股票的相关系数为0.4,投资股票A的权重为40%,B的权重
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急求财务管理题详解
若一投资组合包含A、B两种股票,股票A的期望收益率为14%,标准差为10%;股票B的期望收益率为18%,标准差为16%,两股股票的相关系数为0.4,投资股票A的权重为40%,B的权重为60%,则该投资组合的期望收益率与标准差分别为多少?
若一投资组合包含A、B两种股票,股票A的期望收益率为14%,标准差为10%;股票B的期望收益率为18%,标准差为16%,两股股票的相关系数为0.4,投资股票A的权重为40%,B的权重为60%,则该投资组合的期望收益率与标准差分别为多少?
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答案和解析
期望收益率=40%*14%+60%*18%=16.4%
标准差=(40%*40%*10%*10%+2*40%*60%*10*16%*0.4+60%*60%*16%*16%)开方=11.78%
标准差=(40%*40%*10%*10%+2*40%*60%*10*16%*0.4+60%*60%*16%*16%)开方=11.78%
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